Distribuzione Normale

Funzione di densità

Si dice che una v.a. X si distribuisce con legge di probabilità Normale (o Gaussiana) di parametri $-\mathrm{\infty }<\mu <+\mathrm{\infty }$ e $0<\sigma <+\mathrm{\infty }$ se possiede la seguente densità

e la indichiamo con $X\sim N(\mu ,{\sigma }^2)$

Valore atteso

$\mathbb{E}(X)=\mu$

Varianza

$Var(X)={\sigma }^2$